Ngụy đã kết hôn với Dao Tăng Huy (姚增辉) và cặp đôi có một cô con gái là Ngụy Úy (魏蔚).[2] Theo con gái, ông đi công tác gần như mỗi tuần khi cô còn nhỏ và có ít thời gian dành cho cô. Ông hiếm khi nói về công việc của mình ở nhà vì công việc mật.[4] Ngụy là một người hâm mộ Kinh kịch cuồng nhiệt và ca sĩ Kinh kịch nghiệp dư.[2]